Etf 거래 시스템 리뷰
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ETF 뉴스 레터가 오늘날 투자자들에게 완벽한 이유는 무엇입니까?
ETF의 장점과 ETF 뉴스 레터가 인기있는 이유.
섹터에 중점을 둡니다. 50 %가 넘는 주식이 장기적으로 수익을 창출 할 수있는 분야를 찾고 있기 때문에 회사 주식 리뷰의 번거 로움없이 강력한 부문을 찾는 데 집중하십시오. 1 섹터 내에서 50 개의 다른 종목을 조사하는 대신 하나의 ETF로이 종목의 바구니를 구입할 수 있습니다.
투자 위험을 줄입니다. ETF는 주식 바구니이기 때문에 단일 주식에 투자하는 위험을 피할 수 있습니다. 파산, SEC 조사 또는 거래 중지 명령과 같은 쟁점은 1 개 주식에 대한 포지션을 파괴 할 수 있지만 ETF를 구입하면 ETF에 다른 주식 바구니가 있기 때문에 이러한 위험으로부터 보호받을 수 있습니다.
투자 비용을 낮 춥니 다. ETF는 동등한 뮤추얼 펀드 수수료의 절반에도 못 미치는 수수료가 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 수수료는 실제로 증가합니다. 일생에 그들은 조용히 $ 100,000를 초과 할 수 있습니다. 그러나이 사실을 깨닫는 투자자는 거의 없습니다. 똑똑한 투자자들은 ETF를 선택하고 요금에 번들을 저장합니다.
단락없이 역 거래를 제공합니다. 현재 실제 단락없이 다른 시장과 부문에 "역 (inverse)"또는 "단락 (shorting)"노출을 제공하는 ETF의 몇 가지 클래스가 있습니다. 그들은 주식처럼 주식을 사고 팔지 만, 정기적 인 지수가 가치가 있으므로 가치를 얻습니다. 이제 시장이 무너질 때에도 수익을 낼 수 있습니다.
부문 타이밍 보고서는 장기 투자 성공을 위해 다음과 같은 중요한 등급 및 순위 기준을 모두 충족하는 종합 금융 ETF 뉴스 레터입니다.
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당신이 고성능 포트폴리오를 구축하는 데 필요한 모든 것.
주식 시장의 모든 부문에서 추세 신호를 쉽게 결정할 수 있습니다.
올바른 자산 범주에 대한 투자는 장기 수익의 91.6 %를 차지합니다.
추세 강도별로 분류 된 상위 출연자 목록은 자산 클래스를 비교할 수있는 능력이 있습니다.
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변동성 조정 스톱 손실은 강력하고 불안정한 상승 추세에서 리더가 움직일 기회를 줄입니다.
100 % 기계 공정으로 의사 결정 과정에서 인간의 감정을 혼란스럽게합니다.
새로운 리더십 분야로 업그레이드하고 과거 우승자를 중심으로 시장을 outperform하십시오.
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어리석게도 간단한 ETF 거래 시스템이 지속적으로 시장 지수를 능가합니다!
주의 반환 굶주린 상인 :
나는 1967 년 & # 8230;에 처음 출판 된 희미한 주식 시장 서적에서 발견 된 간단한 & # 3 단어 어구를 발견했다. 그리고 저는 약 95,000 달러를 자기 현금으로 소비하여 ETF를 통해 한 달에 평균 4 ~ 6 %의 역사적 평균을 가진 기계 시스템으로 전환 시켰습니다! 이것은 가설이 아니며 라이브 거래입니다 & # 8221; 2007 년 1 월부터 BULL & # 038; BEAR 시장!
& # 8220;의 진실한 이야기를 발견하십시오. 기계 시스템 & # 8221; 그것은 지난 9 년 동안 엄청난 여백으로 S & P0500을 이겼습니다! & # 8230; 그리고 우리는 당신에게 그것을 보여줄 것입니다, 1,215 가지 이상의 거래를 보여줍니다, 2007 년 1 월까지!
이건 외투와 단도가 아니야. & # 8221; 비밀의 종류, 그것은 오늘처럼 분명하고 명료 한 것이므로, 다른 누구도 이것을 알아 내지 못했다는 사실에 놀라움을 금치 못했습니다!
볼 준비가 되었습니까? 9 년 후, Bull & amp; amp;에서 3 년 동안 평균 3 %를 평균했습니다. 베어 마켓?
일반 고객은 ETF Tipping Point 거래에 대해 무엇을 말해야합니까?
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"구매 및 보유의 위험을 감수하고 싶지 않은 경우 & # 8221; 거래에서보다 적극적인 입장을 취하고 싶다면 ETF 팁 포인트를 적극 권장합니다. 일주일에 10 분 미만으로 거래를 유지하는 데 걸리는 시간이 거의 없으며 계정에 대한 중독성이 쇠퇴하고 흐름을 조정하는 것을 지켜 보는 것이 좋습니다. 물론 거래가 감소하고 있지만 월별로는 계정이 늘어납니다 (참고 : 나는이 계정을 마진 계좌로 교환하고, 일부 IRA에서 거래합니다.) & # 8221; 참고 : 결과가 다를 수 있습니다.
& # 8220; 나는이 거래 스타일을 좋아합니다! 나는 모든 거래를 시작하면서 한 달에 평균 3 ~ 4 회 거래를하는 경우가있다. 나는 햇볕 아래 모든 것을 시험해 보았고, looooong 달리기를 위해 ETF Tipping Point 시스템을 사용할 때 매우 확신합니다! Kirt는 놀라운 팀과 훌륭한 지원을하고 있으며, 내 결과를 바탕으로 매우 확신합니다. 불과 몇 달 만에 $ 45,000의 계정에서 $ 5,000 정도 상승했습니다. & # 8221; & # 8221; 참고 : 결과가 다를 수 있습니다.
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ETF 트렌드 트레이딩은 ETF 트렌드 트레이딩의 "빅 A"배경을 인식하고 있습니다. 텍사스 휴스턴.
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고객에게 왜 경쟁자보다 비즈니스를 신뢰해야하는지 보여줍니다.
비밀을 밝히지 않은 사람과 거래하는 것이 불편하기 때문에 ETF 트렌드 트레이딩의 배경으로 Big을 알아 내려고 집중적 인 탐정 작업을했습니다. 결국, 당신의 기록이 완벽하지 않다면 공개하지 않을까요? 귀하의 브랜딩의 주요 부분! 기밀은 숨길 것이없는 한 말이되지 않습니다. 내 연구에서 ETF 트렌드 트레이딩의 Big A의 신원은 분명히 Aden Rusfeldt입니다. Rusfeldt는 2007 년 CFTC의 사기죄로 유죄 판결을 받았습니다 (CFTC Release 5475-08, 2008 년 3 월 27 일 발표). 이 릴리스에서 Rusfeldt와 Rusfeldt Investments LLP는 3 백만 달러의 벌금을 물어야했습니다. Rusfeldt는 적어도 272 개의 고객 계정을 거래 했으므로 CFTC에서 성과 표현은 틀리며 오해의 소지가 있습니다. 아무도 그의 웹 사이트에 설명 된 수익 유형을 얻지 못했습니다. 오히려 Rusfeldts 거래의 대다수가 Rusfeldt 관리 계좌의 손실과 손실을 초래하여 2005 년 7 월에서 2006 년 6 월 사이에 적어도 1,906,502.30 달러가되었습니다. 즉, Big A가 과거 실적 및 거래 기록에 대해 주장한 모든 주장은 틀림없이 거짓입니다. 오해하기 쉽다. 또한 ((Redacted)))에서 그의 전 사업에 대한 검토 (((Redacted)))를보십시오. 분명히 별이 아닐 것입니다. Forex에서 사용한 거래 전략은 피터 베인 (Peter Bain)이하는 일의 거울입니다. 나는이 사람을 다루기로 결정하면 매우 조심 스러울 것입니다.
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이 보고서는 2010 년 2 월 4 일 오후 2시 12 분에 Ripoff Report에 게시되었으며 여기에있는 영구 기록입니다 : ripoffreport / reports / etf-trend-trading / houston-texas - / etf-trend-trading-be-aware - 트렌드 - 거래 - 휴스턴 - 텍사스 - 564574의 - 배경 - 중 - 의 - 에프 - 트렌드 - 거래. 표시된 게시 시간은 애리조나 현지 시간입니다. 애리조나는 일광 절약 시간을 준수하지 않으므로 게시 시간은 일년 중 시간에 따라 산 또는 태평양 일 수 있습니다. Ripoff Report에는이 보고서에 대한 독점권이 있습니다. Ripoff Report의 서면 허가 없이는 복사 할 수 없습니다. 읽기 : 외국 웹 사이트가 우리의 콘텐츠를 훔칩니다.
이 회사 / 개인에 대한 Rip-off 보고서를 더보고 싶다면 여기에서 검색하십시오 :
전 큰 학생. 내 경험.
저자 : gica - (미국)
제출 : 2011 년 9 월 8 일 목요일.
게시 됨 : 2011 년 9 월 8 일 목요일.
우선, 광고 된 52 주간의 웹 세미나를 통해 우리에게 costumers가 어디 있는지 알려드립니다. 유럽에 거주하기 BigA가 매주 두 번째 달에 토요일에 운영 할 웹 세미나가 4-5 개 밖에 없습니다. 이것 이외에 나는 녹음의 일부를보아야 만했다. 그는 프로그램 비용이 비싼 이유 중 상당 부분이 웹 세미나에 투입된 시간이라고 주장했습니다. 나는 그의 시간이 무언가를 지불했다는 것을 이해할 수있다, 그러나 나가 webinar를 얻을 수 없을 한 나는 나가 매우 더 적은 위탁되어야했다 것을 나는 고려한다. 그래서 나는 52 주간의 라이브 웨비나를 지불했고 나는 단지 약 4-5만을 얻었다.
전반적으로 나는 웨비나가 없으면 각각의 과정의 가치는 2000USD가 아니라 최대 200USD가되어야한다고 생각합니다. 웹 세미나를 포함하여 나는이 값이 500 달러보다 높다고 생각하지 않습니다.
그래서 당신 모두를 위해서. 그것에 대해 생각해보십시오.
그냥 질문.
저자 : 레지 - (미국)
제출 : 2011 년 8 월 27 일 (토).
게시 됨 : 2011 년 8 월 27 일 토요일.
반론이 아니라 내 의견.
저자 : messtoph - (미국)
제출 : 2010 년 12 월 2 일 목요일.
게시 됨 : 2010 년 12 월 2 일 목요일.
Big A의 변호를해야만합니다. 저는 시스템이 다시 설계되고 자동화되는 시점에 올해 (2010 년) 7 월에이 과정을 구입했습니다. 나는 그 시스템이 돈의 가치가 있다고 느낀다. 그러나 너 자신을 적용해야한다. 이 시스템은 단순하지 않습니다. 당신은 한 달 이내에 그것을 편안하게 사용할 수 있습니다. 하지만 시간과 노력을들이는 것이 필요합니다. 그것은 잘 설계되고, 잘 프로그램되고, 잘 가르쳐지는 완벽한 시스템입니다. 그냥 함께 일할 준비를하십시오. 당신이 시간에 넣으면 당신은 보상받을 것입니다.
나는 살아있는 돈을 거래하기 시작한 이래로 4 개월 만에 15 % 이상 증가했습니다. 이것은 부자가되는 빠른 시스템이 아닙니다. 빅 A (또는 아덴이나 그가 누구든간에)처럼 느리고 꾸준한 이익을 말한다. 왜이 시스템이 위아래 시장에서 돈을 벌 수있는지를 알 수 있습니다. 나는 다른 모든 거래 계좌를 폐쇄하고이 시스템을 사용하기 위해 모든 것을 통합했습니다. 나는 그것에 대해 강하게 느낀다.
프로그램에 참여하는 지원 팀에 대해 충분히 말할 수 없습니다. 그들은시기 적절하게 대답합니다. 당신이 그것을 완전히 이해할 때까지 모든 것을 설명합니다. 내가 시스템과 회사에 깊은 인상을 받았다고 말하는 것은 과소 평가 일 것입니다. 화려한 웹 페이지가 아닐 수도 있으며 때로는 웹 세미나가 원활하게 실행되지 않을 수도 있습니다. 그러나 저에게 그것은 그것이 위대하게 만드는 것입니다. 모든 특이성을 통해 위대한 교사와 훌륭한 시스템입니다.
고객 의견.
저자 : carlo - (미국)
제출 : 2010 년 11 월 10 일 수요일.
게시 됨 : 수요일, 11 월 10, 2010.
나는 Gulee에 동의한다.
저자 : Sam F - (미국)
제출 : 2010 년 9 월 30 일 목요일.
게시 됨 : 2010 년 9 월 30 일 목요일.
내가 Gulee에 동의한다. 만약 당신이 작업을하다 보면 시스템을 배울 것이다. 나는 2010 년 5 월에 입사했으며, 시스템을 배우기 위해 약 한 달이 걸렸습니다. Big A가 Aden인지 아닌지는 잘 모르겠지만, 이 시점에서 나는 잘하고 있기 때문에 상관하지 않습니다.
나는 처음 두 달 동안도 깨고 있었고, 그는 시스템을 몇 가지 변경하고 "99 % 자동화 된 소프트웨어"로 나왔다. 그 이후로 나는 큰 성과를 거두었으며 새로운 소프트웨어로 훨씬 더 쉽게 작업 할 수 있었다. 그의 스태프가 내 모든 것에 답변하고 웨비나가 좋다.
학습 곡선을 통과하고 싶지 않다면 나는 당신이 가입해야한다고 생각하지 않습니다.
반박은 아니지만 다른 견해.
저자 : Gulee - (미국)
제출 : 2010 년 9 월 2 일 목요일.
게시 됨 : 2010 년 9 월 2 일 목요일.
나는 다윗의 좌절감과 재정적 손실에 대해 완전히 이해합니다. 그러나 나는 코스를 구입할 것인지 결정하는 사람들을 위해 이야기의 제 편을 전적으로 보여주고 싶습니다.
나는 2010 년 7 월 13 일에 코스를 구매하고 8 월에 총 8 건의 지폐 거래 (5 건의 손실, 2 건의 소규모 이익 및 1 건의 큰 이익, 전반적인 손익 배분)로 시스템을 교환했습니다.
저는 5 년 동안의 거래 경험이 있으며이 과정에서 두 가지 거래 시스템과 자료를 마스터하는 데 어려움이 없었습니다. 2 주 만에 나는이 시스템을 거래하는 종이를 쓰기 시작했습니다. 근본적으로 그것은 8 월과 같은 sideway 시장에서 효과적으로 작동하지 않을 시스템 추세입니다. 그러나 그것의 간명함 및 우아함은 나에게 그것이 유망한 시장에서 매우 효과적 일 것이라고 확신 시켰습니다. 이 과정은 또한 옆길이나 트 렌딩 시장에서 반전 시스템을 가르칩니다. 제가 매우 유익한 것은 시스템이 거의 전산화 된 거래 시스템과 같은 개인의 재량권없이 거의 99 % 정량화되고 정의되어 있다는 것입니다. 입장, 퇴장 / 목표, 위치 조정 등은 모두 개인적인 의견과 감정을 제거하기 위해 명확하게 명시되어 있습니다. 실제로 8 월에 내 스윙 트레이딩 시스템에서 실제 돈의 총 수익률이 10 %를 넘는 일부를 채택했습니다.
그러나 내 모든 요점은 새로운 상인이 시스템을 구입하기 전에 그들의 약속과 오랜 학습 곡선을 진지하게 고려해야한다는 것입니다. 데이비드는이 과정이 공식적으로 교과서처럼 구성되지 않았다고 말했습니다. 그것은 상당히 새롭고 끊임없이 업데이트되며, 새로운 상인이 개념을 소화하고 적용하기위한 투쟁이 될 것입니다. 코스 자료와 비디오는 때로는 실망감을 느끼게하지만 심리적 인 문제로 더 많이 보입니다. 시간이 걸리면 자료가 소화하기가 어렵지 않기 때문입니다. 사실 교역의 심리적 측면은 어떤 교과서도 가르쳐 줄 수없는 새로운 상인에게 더욱 어려울 수 있습니다. 따라서 상인이나 손실을 초래 한 시스템이라면 혼란 스러울 수 있습니다.
숙련 된 거래자, 특히 엔지니어링 및 정량 분석 배경을 가진 거래자는 시스템의 단순성과 이점을 즉시 인식하게되며 문제는 발생하지 않습니다. 귀하의 필요에 따라이 코스는 당신에게 많은 도움이 될 수 있습니다. 그러나 90 일 환불 보증을 통해 귀하는 무엇을 잃을 지 모릅니다.
어쨌든, 현명한 구매 결정을 내 두 센트 만 도와주세요. 행운을 빕니다!
ETF 트렌드 트레이딩에 대한 실망스러운 경험.
저자 : Jerubaal - (미국)
제출 : 2010 년 7 월 29 일 (목).
게시 됨 : 2010 년 7 월 29 일 목요일.
확장 된 경험 .. 좋았어?
저자 : John McLean - (미국)
제출 : 2010 년 7 월 11 일 일요일.
게시 됨 : 2010 년 7 월 11 일 일요일.
David / Jerubaal 이미 코스를 구입 했으므로 지금까지의 경험이 어떠했는지 궁금합니다. 나는 그가 Arden이라고 인정한 곳에서 한 번 만났지만 이전 문제는 사기가 아니라 다른 사람들을위한 진정한 판결 거래 선물이었습니다. 의심 스럽지만, 위안이되지는 않지만 그럴듯합니다. 나는 그들의 계좌를 날려 버리는 사람들을 알고 있으며, 누군가 거래를 할 때 큰 문제가된다. ETF 거래 (선물이 아닌)에 대한 그의 프레젠테이션은 설득력이 있으며, 나는 당신의 확장 된 경험이 무엇인지 궁금해했습니다.
중요 업데이트.
저자 : trista - (미국)
제출 : 2010 년 6 월 25 일 (금).
게시 됨 : 2010 년 6 월 25 일 금요일.
방해받지 않아.
저자 : trista - (미국)
제출 : 2010 년 6 월 24 일 목요일.
게시 됨 : 2010 년 6 월 24 일 목요일.
왜 빅 A 아덴 러스 펠트인가?
저자 : Jerubaal - (미국)
제출 : 2010 년 4 월 11 일 일요일.
게시 됨 : 2010 년 4 월 11 일 일요일.
VICTIM 이세요?
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저작권 및 사본; 1997-2017, Ripoff Report. 판권 소유.
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Etf 거래 시스템 리뷰
그것은 마지막 서평 이후 4 개월이 지났습니다. 나는 책 리뷰를 블로그의 더 빈번한 특징으로 만들고 싶었다. 문제는 종종 한 번에 몇 권의 책을 시작하지만 끝내기 위해 고생하는 것입니다.
오늘의 리뷰를위한 책은 트렌드 추종자이자 펀드 매니저 (그리고 트레이딩 블럭스의 사용자) 인 Anthony Garner의 ETF 트레이딩 시스템에 대한 실용 가이드이다. 이 책은 규칙 기반 거래를 조사하고자하는 투자자를 대상으로하고 있으며, 다양한 사례를 통해 기계 거래 시스템을 설계, 구축 및 테스트하는 방법에 대해 설명하고 ETF 장비에이 전략을 적용하는 방법에 중점을 둡니다.
이 책은 테스트를 설명하기 위해 많은 차트가있는 빠른 읽기 (170 페이지)입니다.
소개 정보.
저자는 매우 단순한 시스템 예제와 르네상스 및 추종자 마법사 (Trend Following Wizards)와 같은 체계적인 자금 추적 기록을 통해 체계적 / 기계적 거래를 제시함으로써 시작합니다.
다음 장에서는 데이터를 다룹니다. 저자는 양질의 데이터의 중요성을 강조하면서 역사적인 데이터를 (매우 최근의) ETF의 프록시로 사용하기위한 몇 가지 출처를 나열합니다. 배당의 유무에 따른 투자의 예는 해당 데이터의 출처를 밝히는 강력한 사례입니다 (연간 수익의 두 배에 달하는 배당금을 포함하여 1 세기가 조금 넘는). 균형을 150 배 이상으로!). 마지막으로, Garner는 상품에 대해 언급하고 롤 리턴과 같은 덜 분명한 요소를 포함하여 인덱스를 작성해야 할 필요성을 느낍니다.
Backtesting 소프트웨어에 대한 빠른 장이 계속됩니다 (Garner는이 책 전체에서 Trading Blox를 사용합니다). Part 1의 전략 및 시스템 설계의 마지막 장으로 연결됩니다.
최적화 및 커브 피팅과 같은 측면뿐만 아니라 미끄러짐 및 거래 비용 시뮬레이션에서 현실적인 테스트 가정에 대한 필요성이 논의되었습니다. 시뮬레이션 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
제 2 부 : 책의 고기.
두 번째이자 마지막 부분은 체계적 (또는 규칙 기반) 거래를 포함한 여러 가지 투자 전략을 소개합니다. 저자가 강조한 것처럼 자산 배분은 가장 중요한 수익원 중 하나입니다. 희소식은 대부분의 중요한 자산 종류 (및 더 많은 것)가 ETF의 모양으로 유효하다는 것을이다. 이 부분에서 다양한 시스템을 사용하여 다양한 자산 할당을 테스트합니다.
벤치 마크.
비교 기준으로 다양한 구매 및 보유 포트폴리오 (주식 만, 채권 및 상품이있는 주식, 상품 만 등)에 대한 다양한 통계 (CAGR, drawdown 등)가 계산됩니다. 하나의 결론은 분산 된 포트폴리오가보다 매끄럽고 높은 수익을 창출하는 데 도움이된다는 것입니다. 또 다른 요점은 포트폴리오에서 적절한 수준의 다양성을 유지하기 위해 정기적 인 재조정이 얼마나 중요한지입니다.
Garner는 이름이 밝혀지지 않은 위험 조정 수익률 측정법을 사용하여 전략을 비교합니다. 단지 이것을 의미 론적 오류라고 부르 자면 (업계 전반에서 널리 사용됨), 기민한 독자는이를 정신적으로 변동성 조정 수익으로 해석 할 수 있어야합니다. (미안 해요 & # 8230; 내 버그 곰 : Variance! = 위험)
마지막으로, 장기 보유를위한 상품 및 이와 동등한 ETC에 대한 흥미로운 측면 노트. 저자는 부정적인 롤 수확량 (contango 시장의 경우)과 많은 ETC 스폰서 비용 때문에 수익의 상당 부분이 침식 됨으로 장기 보유를위한 이상적인 옵션이 아니라는 것을 입증합니다.
BBBO 시스템.
Garner가 소개 한 첫 번째 규칙 기반 시스템은 Bollinger Band BreakOut입니다. 그는 전체 시스템에 대해 진입 및 퇴출뿐만 아니라 위험 및 위치 조정, 재조정, 자금 관리 등의 규칙을 사용하여 설명합니다 (훌륭한 시스템이 제공해야 함). Trading Blox 사용자에게 유용한 추가 기능은 시스템이 포럼에서 사용 가능하다는 것입니다.
저자는 이전 장에서 논의 된 다양한 자산 배분 벤치 마크와의 비교를 실행하는데, 이 추세는 구매 및 희망 구매 및 보류 전략보다이 추세 시스템의 우수성을 공정하게 결정적으로 입증합니다. 시스템 파라미터를 가지고 노는 것은 성능이 상당히 일정하게 유지하면서 어떤 형태의 견고성을 보여줍니다.
거래 단점에 대해 한 가지 핵심이 있습니다. 하지 않는 것이 좋습니다.
이것은 주로 책에서 테스트 된 단 한 번의 전략의 나쁜 성과에 비추어서입니다. 그러나이 추론의 문제점은 대부분의 백 테스팅이 1982 년으로 만 돌아 간다는 것입니다! 필자는 저자가 시장의 편견에 빠져서 시장 상황의 연속성에 대해 거시적 인 예측을 할 수 있다고 생각한다. (2007-2008 단거리 시스템의 실적이 좋음에도 불구하고 부정적인 실적으로 돌아갈 것이라는 점을 시사한다. 주식 시장이 회복 될 때).
이 문제는 몇 가지 있습니다.
시장이 곧 회복 될지 누가 알겠는가? 매크로 경제 논의를 여기서 자세히 다루지 않고서는 : 80 년대 이래로 세계 시장은 지난 100 년 동안 가장 큰 인플레이션 팽창을 겪어 왔고, 주요 매크로 (즉, 세계적으로 대부분의 자산 클래스에서 황소 (버블?). 나는 우리가 다음으로 향하고있는 곳에 대해 어떤 예측도하고 싶지는 않지만, 앞으로 25 년 동안 1931-1955 년과 운율을 짓지 않을 것인지 (그리고 / 또는 우리에게 오랫동안 '일본식 스타일' 디플레이션 감소 나선형). 이 가정은 이전 시장에서 테스트되지 않았습니다 (주로 1982 년 이전의 데이터 부족 때문 임).
위의 참고 사항으로, 매크로 추이 시스템에서 매크로 필터의 영향을 측정하고 테스트하는 것이 흥미로울 것입니다 (즉, 매크로 표시기가 확장 기간 및 쇠퇴하는 동안 짧은 거래 & # 8221;). Schumpeter Business Cycles 또는 Kondratiev Waves의 기계화 된 버전을 매우 장기적인 필터로 탐구하는 것이 가치있는 접근 방법이 될 수 있습니다.
증가하는 수익.
ETF 대 미래 선물 거래 대 체계적 거래 수단 (즉, 레버리지)의 부족한 부분을 다루는 흥미로운 장입니다. 새로운 변경된 머니 관리 알고리즘은 계좌로 균등하게 주식을 분리하지 않고 (그리고 신호가없는 현금에 앉는 것보다) 사용 가능한 신호에 형평성을 집중시키는 시스템에 명령합니다. 이것은 더 깊은 조사가 필요한 재미있는 개념입니다.
이 Money Management 규칙 변경이 생성하는 성능 향상은 매우 흥미 롭습니다. 결론은 레버리지를 증가시키지 않고 수익을 증가시키는 것이 가능하다는 것입니다.
모멘텀 시스템.
마지막 장에서는 BBBO 시스템을 과장하는 것으로 보이는 (모기지 시스템에 대해) 동일한 비교 처리를 실시합니다 (가장 실적이 좋은 시장을 구입하십시오).
다시, 이 시스템 코드는 Trading Blox 포럼에서 사용 가능합니다.
단어 다음에.
노련한 실제 트렌드 추종자 및 트레이딩 시스템 개발자로부터 상당히 짧고 유쾌한 읽기. 가지고 갈 수있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 항상 좋은 아이디어입니다. 비싼 편 (조금이라도 아마존의 거의 50 %에 이르는 데 성공했다.).
지금까지 10 개의 댓글 (& D);
검토해 주셔서 감사합니다. 호기심에서 예제 시스템에 대해 가장 많이 테스트 된 CAGR과 그에 상응하는 최대 DD 수는 무엇입니까?
ETF 거래 시스템 개발 경험은 언급 한 책의 몇 가지 주요 점을 반영합니다. 레버리지는 그다지 많지 않으므로 좋은 손실 - 손실 비율 등이있는 시스템을 찾아야하지만, 시스템은 또한 이용 가능한 레버리지로 허용 가능한 수익을 제공해야합니다. 당신이 켈리를 활용하는 대신에 켈리를 디자인 할 필요가 있다고 말한 것입니다.
사용할 수있는 신호에 돈을 집중시키는 것이 내 연구와 일치합니다. 초점을 중심으로 구축 된 운동량 유형 시스템의 장점도 마찬가지입니다.
저자가 짧은면을 연주하지 못하도록 경고했기 때문에 니켈을 내기 위해 기꺼이 책의 볼륨 표시기에 많은 시간을 할애하지 않을 것입니다.
다양한 포트폴리오에 적용된 BBBO 시스템은 CAGR이 14.12 %로 MaxDD가 24 %이고 향상된 버전 (즉, 사용 가능한 신호에 집중하는 위치 : MaxDD가 37.4 % 인 19.18 %)입니다.
볼륨 표시기를 사용하지 않는 저자에 대해 당신이 옳습니다. & # 8211; 나는 당신이 그걸 잘 활용했다고 생각하니?
추가 통계를 가져 주셔서 감사합니다.
네, 볼륨이 유용하고 거래 가능하다는 것을 알았습니다. 추세 추종자가 많이 갖고있는 문제는 좋은 기회를 맞이하여 급격한 가격 반전을 처리 할 수 없다는 것입니다. 이동이 끝나면 거래량이 떨어지기 때문에 볼륨을 주시하면이 역 분개가 표시됩니다. Tim Ord는 & # 8230;
팀 오드 (Tim Ord)의 책에 대한 코멘트는 그의 웹 사이트에서 지불해야하는 뉴스 레터 인 오드 볼륨 (Ord Volume)의 판매 피치 일 뿐이라는 점에 대해 어떻게 생각하십니까?
그의 뉴스 레터를 구독하지 않고 책이 충분히 재미 있습니까?
안녕 케빈, 그 책이 유용하다는 걸 알았어. 뉴스 레터를 구독하지 않아 그 가치에 대해 언급 할 수 없습니다. 또한 & nbsp; Ord Volume & # 8221;을 사용하지 않아도됩니다. 그가 책에서 쓴 것과 정확히 똑같은 방식으로 제가 대신 한 것은 한계 구매자가 가격을 올리므로 이동이 끝날 때 볼륨이 전체적으로 줄어들 것이라는 일반 원칙을 따르는 것입니다.
당신은 1982 년까지 역 테스팅을하지 않은 저자에 대해 논평했습니다. 나는 몇 가지 이유로 흥미로운 것으로 생각했습니다. 즉, 제 거래 시스템을 더 멀리 테스트해야한다는 것입니다.
어쨌든, 이 책은 1993 년 이래로 있었던 ETF 거래 시스템에 관한 책입니다. (WSJ에 따르면) online. wsj / ad / focusonetfs / history. html.
따라서 ETF 거래 시스템을 1993 년까지만 백 터 테스트 할 수 있습니까?
엄밀히 말하자면 ETF는 거래 시작일 (즉, ETF의 경우 1993 년)부터 만 ETF를 백 테스트 할 수 있습니다. 그러나 나는 대부분 ETF를 새로운 투자로 간주하지는 않는다. 왜냐하면 대부분의 투자자들은 단순히 주식 인덱스 ETF, 상품 ETF, 부동산 ETF 등 훨씬 더 오래 동안 존재 해 왔던 기초 인덱스를 재현하려고 시도하기 때문이다. . 이 인덱스는 아마도 더 긴 백 테스트 기간 동안 ETF 백 테스트를위한 프록시로 사용되어야합니다 (책자가 1982 년으로 돌아가는 인덱스 데이터로 수행하는 것입니다).
물론 이것은 지수를 추적하지 않는 좀 더 이국적인 ETF (보통 훨씬 더 최근)와는 작동하지 않습니다. 이 경우 백 테스트는 매우 제한적입니다.
오늘 날의 레버리지 ETF (2x 및 3x)가 짧은 거래에서 사용되기를 간청하고있는 것처럼 보입니다. ETF의 유형과 관련된 일일 리셋과 부패는 장기적으로 가치를 잃지 않도록합니다.
맥스 : 이러한 레버리지 ETF 중 일부는 매일 리셋되고 시간이 감소한다고 말할 수 있습니다. ETF가 새로운 낮은 또는 새로운 최고를 만들지 않은 경우에 일정한 일 후에 당신을 밖으로 얻는 타이밍 방법론을 이용하기위한 것 인 싸우기를위한 방법. 예를 들어, 긴 ETF를 사용하고 있고 연속 12 일 동안 새로운 최저치를 만들지 않았다면 그 자리를 닫을 수 있습니다.
죄송합니다. 12 일 동안 연속적으로 새로운 HIGH를 표시하지 않으 셨다면, 그 기준에 따라 순위를 닫을 수 있습니다.
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이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.
그것은 마지막 서평 이후 4 개월이 지났습니다. 나는 책 리뷰를 블로그의 더 빈번한 특징으로 만들고 싶었다. 문제는 종종 한 번에 몇 권의 책을 시작하지만 끝내기 위해 고생하는 것입니다.
오늘의 리뷰를위한 책은 트렌드 추종자이자 펀드 매니저 (그리고 트레이딩 블럭스의 사용자) 인 Anthony Garner의 ETF 트레이딩 시스템에 대한 실용 가이드이다. 이 책은 규칙 기반 거래를 조사하고자하는 투자자를 대상으로하고 있으며, 다양한 사례를 통해 기계 거래 시스템을 설계, 구축 및 테스트하는 방법에 대해 설명하고 ETF 장비에이 전략을 적용하는 방법에 중점을 둡니다.
이 책은 테스트를 설명하기 위해 많은 차트가있는 빠른 읽기 (170 페이지)입니다.
소개 정보.
저자는 매우 단순한 시스템 예제와 르네상스 및 추종자 마법사 (Trend Following Wizards)와 같은 체계적인 자금 추적 기록을 통해 체계적 / 기계적 거래를 제시함으로써 시작합니다.
다음 장에서는 데이터를 다룹니다. 저자는 양질의 데이터의 중요성을 강조하면서 역사적인 데이터를 (매우 최근의) ETF의 프록시로 사용하기위한 몇 가지 출처를 나열합니다. 배당의 유무에 따른 투자의 예는 해당 데이터의 출처를 밝히는 강력한 사례입니다 (연간 수익의 두 배에 달하는 배당금을 포함하여 1 세기가 조금 넘는). 균형을 150 배 이상으로!). 마지막으로, Garner는 상품에 대해 언급하고 롤 리턴과 같은 덜 분명한 요소를 포함하여 인덱스를 작성해야 할 필요성을 느낍니다.
Backtesting 소프트웨어에 대한 빠른 장이 계속됩니다 (Garner는이 책 전체에서 Trading Blox를 사용합니다). Part 1의 전략 및 시스템 설계의 마지막 장으로 연결됩니다.
최적화 및 커브 피팅과 같은 측면뿐만 아니라 미끄러짐 및 거래 비용 시뮬레이션에서 현실적인 테스트 가정에 대한 필요성이 논의되었습니다. 시뮬레이션 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
제 2 부 : 책의 고기.
두 번째이자 마지막 부분은 체계적 (또는 규칙 기반) 거래를 포함한 여러 가지 투자 전략을 소개합니다. 저자가 강조한 것처럼 자산 배분은 가장 중요한 수익원 중 하나입니다. 희소식은 대부분의 중요한 자산 종류 (및 더 많은 것)가 ETF의 모양으로 유효하다는 것을이다. 이 부분에서 다양한 시스템을 사용하여 다양한 자산 할당을 테스트합니다.
벤치 마크.
비교 기준으로 다양한 구매 및 보유 포트폴리오 (주식 만, 채권 및 상품이있는 주식, 상품 만 등)에 대한 다양한 통계 (CAGR, drawdown 등)가 계산됩니다. 하나의 결론은 분산 된 포트폴리오가보다 매끄럽고 높은 수익을 창출하는 데 도움이된다는 것입니다. 또 다른 요점은 포트폴리오에서 적절한 수준의 다양성을 유지하기 위해 정기적 인 재조정이 얼마나 중요한지입니다.
Garner는 이름이 밝혀지지 않은 위험 조정 수익률 측정법을 사용하여 전략을 비교합니다. 단지 이것을 의미 론적 오류라고 부르 자면 (업계 전반에서 널리 사용됨), 기민한 독자는이를 정신적으로 변동성 조정 수익으로 해석 할 수 있어야합니다. (미안 해요 & # 8230; 내 버그 곰 : Variance! = 위험)
마지막으로, 장기 보유를위한 상품 및 이와 동등한 ETC에 대한 흥미로운 측면 노트. 저자는 부정적인 롤 수확량 (contango 시장의 경우)과 많은 ETC 스폰서 비용 때문에 수익의 상당 부분이 침식 됨으로 장기 보유를위한 이상적인 옵션이 아니라는 것을 입증합니다.
BBBO 시스템.
Garner가 소개 한 첫 번째 규칙 기반 시스템은 Bollinger Band BreakOut입니다. 그는 전체 시스템에 대해 진입 및 퇴출뿐만 아니라 위험 및 위치 조정, 재조정, 자금 관리 등의 규칙을 사용하여 설명합니다 (훌륭한 시스템이 제공해야 함). Trading Blox 사용자에게 유용한 추가 기능은 시스템이 포럼에서 사용 가능하다는 것입니다.
저자는 이전 장에서 논의 된 다양한 자산 배분 벤치 마크와의 비교를 실행하는데, 이 추세는 구매 및 희망 구매 및 보류 전략보다이 추세 시스템의 우수성을 공정하게 결정적으로 입증합니다. 시스템 파라미터를 가지고 노는 것은 성능이 상당히 일정하게 유지하면서 어떤 형태의 견고성을 보여줍니다.
거래 단점에 대해 한 가지 핵심이 있습니다. 하지 않는 것이 좋습니다.
이것은 주로 책에서 테스트 된 단 한 번의 전략의 나쁜 성과에 비추어서입니다. 그러나이 추론의 문제점은 대부분의 백 테스팅이 1982 년으로 만 돌아 간다는 것입니다! 필자는 저자가 시장의 편견에 빠져서 시장 상황의 연속성에 대해 거시적 인 예측을 할 수 있다고 생각한다. (2007-2008 단거리 시스템의 실적이 좋음에도 불구하고 부정적인 실적으로 돌아갈 것이라는 점을 시사한다. 주식 시장이 회복 될 때).
이 문제는 몇 가지 있습니다.
시장이 곧 회복 될지 누가 알겠는가? 매크로 경제 논의를 여기서 자세히 다루지 않고서는 : 80 년대 이래로 세계 시장은 지난 100 년 동안 가장 큰 인플레이션 팽창을 겪어 왔고, 주요 매크로 (즉, 세계적으로 대부분의 자산 클래스에서 황소 (버블?). 나는 우리가 다음으로 향하고있는 곳에 대해 어떤 예측도하고 싶지는 않지만, 앞으로 25 년 동안 1931-1955 년과 운율을 짓지 않을 것인지 (그리고 / 또는 우리에게 오랫동안 '일본식 스타일' 디플레이션 감소 나선형). 이 가정은 이전 시장에서 테스트되지 않았습니다 (주로 1982 년 이전의 데이터 부족 때문 임).
위의 참고 사항으로, 매크로 추이 시스템에서 매크로 필터의 영향을 측정하고 테스트하는 것이 흥미로울 것입니다 (즉, 매크로 표시기가 확장 기간 및 쇠퇴하는 동안 짧은 거래 & # 8221;). Schumpeter Business Cycles 또는 Kondratiev Waves의 기계화 된 버전을 매우 장기적인 필터로 탐구하는 것이 가치있는 접근 방법이 될 수 있습니다.
증가하는 수익.
ETF 대 미래 선물 거래 대 체계적 거래 수단 (즉, 레버리지)의 부족한 부분을 다루는 흥미로운 장입니다. 새로운 변경된 머니 관리 알고리즘은 계좌로 균등하게 주식을 분리하지 않고 (그리고 신호가없는 현금에 앉는 것보다) 사용 가능한 신호에 형평성을 집중시키는 시스템에 명령합니다. 이것은 더 깊은 조사가 필요한 재미있는 개념입니다.
이 Money Management 규칙 변경이 생성하는 성능 향상은 매우 흥미 롭습니다. 결론은 레버리지를 증가시키지 않고 수익을 증가시키는 것이 가능하다는 것입니다.
모멘텀 시스템.
마지막 장에서는 BBBO 시스템을 과장하는 것으로 보이는 (모기지 시스템에 대해) 동일한 비교 처리를 실시합니다 (가장 실적이 좋은 시장을 구입하십시오).
다시, 이 시스템 코드는 Trading Blox 포럼에서 사용 가능합니다.
단어 다음에.
노련한 실제 트렌드 추종자 및 트레이딩 시스템 개발자로부터 상당히 짧고 유쾌한 읽기. 가지고 갈 수있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 항상 좋은 아이디어입니다. 비싼 편 (조금이라도 아마존의 거의 50 %에 이르는 데 성공했다.).
지금까지 10 개의 댓글 (& D);
검토해 주셔서 감사합니다. 호기심에서 예제 시스템에 대해 가장 많이 테스트 된 CAGR과 그에 상응하는 최대 DD 수는 무엇입니까?
ETF 거래 시스템 개발 경험은 언급 한 책의 몇 가지 주요 점을 반영합니다. 레버리지는 그다지 많지 않으므로 좋은 손실 - 손실 비율 등이있는 시스템을 찾아야하지만, 시스템은 또한 이용 가능한 레버리지로 허용 가능한 수익을 제공해야합니다. 당신이 켈리를 활용하는 대신에 켈리를 디자인 할 필요가 있다고 말한 것입니다.
사용할 수있는 신호에 돈을 집중시키는 것이 내 연구와 일치합니다. 초점을 중심으로 구축 된 운동량 유형 시스템의 장점도 마찬가지입니다.
저자가 짧은면을 연주하지 못하도록 경고했기 때문에 니켈을 내기 위해 기꺼이 책의 볼륨 표시기에 많은 시간을 할애하지 않을 것입니다.
다양한 포트폴리오에 적용된 BBBO 시스템은 CAGR이 14.12 %로 MaxDD가 24 %이고 향상된 버전 (즉, 사용 가능한 신호에 집중하는 위치 : MaxDD가 37.4 % 인 19.18 %)입니다.
볼륨 표시기를 사용하지 않는 저자에 대해 당신이 옳습니다. & # 8211; 나는 당신이 그걸 잘 활용했다고 생각하니?
추가 통계를 가져 주셔서 감사합니다.
네, 볼륨이 유용하고 거래 가능하다는 것을 알았습니다. 추세 추종자가 많이 갖고있는 문제는 좋은 기회를 맞이하여 급격한 가격 반전을 처리 할 수 없다는 것입니다. 이동이 끝나면 거래량이 떨어지기 때문에 볼륨을 주시하면이 역 분개가 표시됩니다. Tim Ord는 & # 8230;
팀 오드 (Tim Ord)의 책에 대한 코멘트는 그의 웹 사이트에서 지불해야하는 뉴스 레터 인 오드 볼륨 (Ord Volume)의 판매 피치 일 뿐이라는 점에 대해 어떻게 생각하십니까?
그의 뉴스 레터를 구독하지 않고 책이 충분히 재미 있습니까?
안녕 케빈, 그 책이 유용하다는 걸 알았어. 뉴스 레터를 구독하지 않아 그 가치에 대해 언급 할 수 없습니다. 또한 & nbsp; Ord Volume & # 8221;을 사용하지 않아도됩니다. 그가 책에서 쓴 것과 정확히 똑같은 방식으로 제가 대신 한 것은 한계 구매자가 가격을 올리므로 이동이 끝날 때 볼륨이 전체적으로 줄어들 것이라는 일반 원칙을 따르는 것입니다.
당신은 1982 년까지 역 테스팅을하지 않은 저자에 대해 논평했습니다. 나는 몇 가지 이유로 흥미로운 것으로 생각했습니다. 즉, 제 거래 시스템을 더 멀리 테스트해야한다는 것입니다.
어쨌든, 이 책은 1993 년 이래로 있었던 ETF 거래 시스템에 관한 책입니다. (WSJ에 따르면) online. wsj / ad / focusonetfs / history. html.
따라서 ETF 거래 시스템을 1993 년까지만 백 터 테스트 할 수 있습니까?
엄밀히 말하자면 ETF는 거래 시작일 (즉, ETF의 경우 1993 년)부터 만 ETF를 백 테스트 할 수 있습니다. 그러나 나는 대부분 ETF를 새로운 투자로 간주하지는 않는다. 왜냐하면 대부분의 투자자들은 단순히 주식 인덱스 ETF, 상품 ETF, 부동산 ETF 등 훨씬 더 오래 동안 존재 해 왔던 기초 인덱스를 재현하려고 시도하기 때문이다. . 이 인덱스는 아마도 더 긴 백 테스트 기간 동안 ETF 백 테스트를위한 프록시로 사용되어야합니다 (책자가 1982 년으로 돌아가는 인덱스 데이터로 수행하는 것입니다).
물론 이것은 지수를 추적하지 않는 좀 더 이국적인 ETF (보통 훨씬 더 최근)와는 작동하지 않습니다. 이 경우 백 테스트는 매우 제한적입니다.
오늘 날의 레버리지 ETF (2x 및 3x)가 짧은 거래에서 사용되기를 간청하고있는 것처럼 보입니다. ETF의 유형과 관련된 일일 리셋과 부패는 장기적으로 가치를 잃지 않도록합니다.
맥스 : 이러한 레버리지 ETF 중 일부는 매일 리셋되고 시간이 감소한다고 말할 수 있습니다. ETF가 새로운 낮은 또는 새로운 최고를 만들지 않은 경우에 일정한 일 후에 당신을 밖으로 얻는 타이밍 방법론을 이용하기위한 것 인 싸우기를위한 방법. 예를 들어, 긴 ETF를 사용하고 있고 연속 12 일 동안 새로운 최저치를 만들지 않았다면 그 자리를 닫을 수 있습니다.
죄송합니다. 12 일 동안 연속적으로 새로운 HIGH를 표시하지 않으 셨다면, 그 기준에 따라 순위를 닫을 수 있습니다.
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